关于我国产业结构调整与经济周期波动的实证研究

本文对我国产业结构调整与经济周期之间的相互关系进行了实证分析.首先分析了我国GDP增长与三次产业的增长之间的关系,进而对我国的经济周期和三次产业的经济周期进行了分析和对比,最后利用ADF检验,VAR模型和脉冲响应函数,对我国经济周期波动成分,三次产业比重之间的影响关系,及影响程度进行了分析和研究.     

Box-Cox变换用于分位数回归曲线相交问题的研究

将Box-Cox变换与分位数回归模型相结合(两阶段法),是分位数回归研究领域的一大进步。该法虽然两步都与分位数回归的检验函数紧密结合,但是由于没有利用分位数回归的优良性质,而是引入了中间参变量,因此增加了模型的累进误差,降低了模型精度。更重要的是,两阶段法没有对于分位数回归领域中普遍出现的分位数回归曲线的相交问题给出解决方法。针对这些问题,经研究应该首先确定Box-Cox变换的参数,避免模型中不确定因素的引入,然后对数据进行整体变换并结合分位数检验函数,直接利用分位数回归的优良性质,最终确定分位数回归模型的参数。实例证明,该方法提高了模型的精度,可以有效地解决分位数回归曲线的相交问题。     

PERIODIC BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR NONLINEAR INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATION OF MIXED TYPE ON TIME SCALES

We prove several new comparison results and develop the monotone iterative technique to show the existence of extremal solutions to a kind of periodic boundary value problem (PBVP) for nonlinear integro-differential equation of mixed type on time scales.     

具有四次轨道的二次可积系统的周期函数

利用Picard-Fuchs方程法,研究了一般Lotka-Volterra可逆系统周期函数的单调性问题,证明了一般Lotka-Volterra可逆系统在四次轨道条件下的周期函数是单调的。     

基于CVaR分解的市场信息结构研究

从证券投资风险发生的信息角度,利用风险分解方法研究了证券市场里的信息结构问题。使用了条件风险价值作为风险计量方法,并将风险发生的信息机制分解为公共信息效应和私有信息效应,利用信息分布函数来标识不同信息的分布状况。通过计算公共信息指数和私有信息指数,利用中国股票市场的实际数据,对中国的证券市场的信息结构问题进行了研究。     

多正则函数的Riemann边值问题

该文利用欧拉算子得出了多正则函数边值问题的解, 同时给出了欧拉算子的一些应用.     

鞅空间K（lnK）^q和M（lnM）^q（q〉0）的定义及性质

在鞅的研究中,人们把具有某种相同性质的鞅归为一类,这就形成了许多不同的鞅空间.本文定义了两组新的鞅空间,并给出了这两组鞅空间之间以及它们与已知鞅空间的关系,最后给出了这两组鞅空间的有关性质.     

二阶奇异微分方程组边值问题两个正解的存在性

利用锥拉伸和锥压缩不动点定理,给出了一类二阶微分方程组奇异边值问题两个正解的存在性.     

一类次椭圆方程弱解的正则性

在区域Ω上考虑一类由退化向量场形成的Schrodinger方程： ∑i,j=1^mXi^＊（aij（x）Xju）-vu=0 其中X1,…,Xm为R^n（n≥）3上满足Hormander条件的实C^∞向量场,Xi^＊为Xi的形式共轭,v属于Kato类的某一类比Kη^loc（Ω）.并得到以下结果：若u为以上方程的弱解,则｜Xu｜^2w=∑i=1^m｜Xiu｜^2w∈Kη^loc（Ω）.     

非线性奇异三阶微分方程周期边值问题的正解

讨论非线性奇异三阶微分方程的周期边值问题{u″＋ρ^3u=f（t,u）,t∈I=（0,2π）,ρ∈（0,1/√3）是常数 u^（i）（0）=u^（t）（2π）,i=0,1,2 的正解存在性问题．通过与一个线性算子相关的第一特征值的讨论,运用不动点指数定理,得到了正解存在的结果．